Risk management

Il Gruppo Banca IFIS evolve rapidamente anche in ambito di modalità di gestione del rischio.

La Funzione di Controllo dei Rischi è incardinata nel Risk Management della Capogruppo, che dipende gerarchicamente dell’Amministratore Delegato. Il Responsabile del Risk Management (Chief Risk Officer) ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e comunica con essi senza restrizioni o intermediazioni. Il Risk Management è separato sotto il profilo organizzativo dall’Internal Audit, dalla Compliance e dall’ Antiriciclaggio. Inoltre, non è coinvolto nei processi di assunzione del rischio.

La Funzione Risk Management è responsabile dell’identificazione e attivazione di un efficace processo di gestione dei rischi e della sua trasversale diffusione all’interno del gruppo. Per questo presiede il funzionamento del sistema di controllo dei rischi della banca e del gruppo definendo le appropriate metodologie di misurazione del complesso dei rischi attuali e prospettici. La Funzione garantisce il costante controllo dell’esposizione complessiva del gruppo e di ogni unità ai rischi creditizi, finanziari, operativi e altri rischi rilevanti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa interna e di vigilanza.

Il Chief Risk Officer è la figura responsabile dell’identificazione e attivazione di un efficace processo di gestione del rischio attraverso lo sviluppo di politiche di Risk Management che includono la definizione e quantificazione del risk appetite, nonché le politiche e i limiti di rischio a livello di unità operative e di gruppo. Il Risk Management di Capogruppo esercita le proprie funzioni per Banca IFIS e, nell’ambito delle attività di direzione e coordinamento, estende il suo perimetro di competenza a tutte le Società del Gruppo.

Con riferimento alla struttura organizzativa del Risk Management della Capogruppo Banca IFIS, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescita dimensionale della funzione che, quindi, ha visto completare il disegno organizzativo in relazione al governo e alla gestione dei rischi. Nel corso del 2017 sono state istituite due nuove unità organizzative in staff al CRO in aggiunta alle unità organizzative specialistiche già attive in ambito rischi creditizi, finanziari, operativo e di reputazione:

  • Risk Governance, con l’obiettivo di supportare il CRO nei processi decisionali e di garantire, ai fini dell’attuazione delle politiche aziendali di governo dei rischi, una visione di insieme dei diversi rischi e della loro reciproca interazione;
  • Convalida, preposta alla validazione dei sistemi di misurazione sviluppati e utilizzati dalla Banca e dalle Società del Gruppo e alla verifica del loro corretto utilizzo nei processi aziendali.

 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da una intensa attività che ha visto coinvolta la Funzione Risk Management sia nell’esecuzione di attività di natura ordinaria, tese a garantire l’operato “standard” della funzione di controllo, sia nell’esecuzione di attività straordinarie a valenza progettuale, come il cambio del provider relativo al core banking aziendale e l’integrazione dei processi riferiti ai business Corporate banking e Leasing.

Con riferimento al rischio di credito e di concentrazione, l’attività della funzione Risk Management si è concentrata nel monitoraggio nel continuo dei vari portafogli crediti con una specifica reportistica e l’utilizzo di specifici indicatori di Early Warning. Prosegue l’implementazione e lo sviluppo di modelli di rischio per la corretta valutazione del rischio di credito e il controllo del rischio di non recupero.

In ambito rischio operativo e di reputazione, si segnala una costante e continua attività, da parte del Risk Management, di diffusione tra le strutture aziendali di una cultura orientata alla gestione pro-attiva dei rischi operativi e quindi di sensibilizzazione al correlato processo di Loss Data Collection, ovvero di raccolta e censimento degli eventi di perdita operativa. In particolare la struttura di governance adottata prevede il coinvolgimento attivo di tutte le unità organizzative del Gruppo attraverso anche l’attività di formazione. Periodicamente viene valutato anche il rischio informatico attraverso una metodologia di valutazione proprietaria definita congiuntamente alle atre funzioni aziendali coinvolte.

Per i rischi finanziari già rientranti in una politica di presidio da parte della banca, sono state introdotte delle evoluzioni al fine di rendere ulteriormente robusto il sistema di controllo del rischio. Inoltre, in allineamento con l’entrata in vigore degli indicatori di Basilea 3, è stato implementato il calcolo gestionale dei due ratio di liquidità: LCR e NSFR.

Il 2018 vedrà il Risk Management fortemente impegnato nelle attività tese, fra gli altri, al (ri)sviluppo dei modelli di rating di controparte a livello di gruppo, all’implementazione delle metriche di provisioning in accordo con il principio contabile IFRS9 e all’ulteriore irrobustimento dei sistemi a supporto dell’Asset Liability Management di Gruppo.

In questa sezione è inoltre possibile consultare l’informativa Pillar III.